テクニカル分析

RSIって何

RSIって何
イメージとしては下の画像のような感じ
(株)イチケン - 1847 (2018/08/30 - RSIって何 RSIって何 2018/11/28)

脱☆初心者のための割安株ドットコム ~ゼロから始める株式入門~

RSIって何? ~上手な活用法について~
※このページの内容は見直す予定です(2018年10月)

★STEP1 (超初心者はこれだけ理解すれば大丈夫!!)
RSIは0~100の間で動きます。50が中立の状態で、数字が小さいと売られすぎ、大きいと買われすぎの状態を表します。
したがって、次のように判断します。

数字が小さい (一般的には 30以下 )⇒下げ過ぎだからそろそろ上がる可能性大⇒ 買い!
数字が大きい (一般的には 70以上 )⇒上げ過ぎだからいったん下げる可能性大⇒ 売り!

RSI( 9 ) や RSI( 14 ) などの数字は、 計算期間が直近の9日間なのか14日間なのか を表しています。
RSI(9)が20の銘柄と、RSI(14)が20の銘柄なら、RSI(14)の方が長期間下げ続けていることになります。
簡単にまとめます。
逆張りで買うのであれば、「RSI」が低い銘柄を狙いましょう。


★★STEP2 (少しだけ補足)
RSIはテクニカル指標の中で「オシレーター系」に分類され、 相場の相対的な強さ(市場の強弱や過熱感) を測るために用いられます。主に「 逆張り 」投資法で利用されます。
0~100の間で数字は動き、期間中(私は9日間と14日間とを採用)ずっと株価が上がらなければ0になります。逆に上がり続ければ100になります。
一般的には20~30以下が「売られすぎ」= 買いサイン だといわれています。
また、期間は9日間や14日間が有名ですが、下降トレンドの銘柄の場合、基準期間が9日間程度だとすぐに30を下回ってしまいます。かといって、14日間ばかりを見ていると、抽出されるのは下降トレンドの銘柄ばかりになりで上昇トレンドを押し目買いすることはできません。

そこで一つの判断基準として、 上昇トレンドの銘柄はRSI(9)、下降トレンドの銘柄はRSI(14)を重視 するようにするのも方法です。さらに、 RSI(9)の場合は15~20以下、RSI(14)の場合も20以下になるまでは手を出さない ようにすることで高値を掴むことはなくなります。 もちろん、銘柄によってもそれぞれ値動きにクセがありますから、臨機応変に対応しましょう。


★★★STEP3 (計算式)
RSIはこんな式で計算されます。
RSI=A/(A+B)×100
A=期間内の値上がり幅の合計
B=期間内の値下がり幅の合計の絶対値(合計からマイナスを外すということです)

シグナルが点灯した場合は、要チェック銘柄ととらえてしっかり分析を行い、そのあと然るべきタイミングで買うのが正解だと思います。
一方で、 RSIを売りの判断に使うのはあまりおすすめではありません 。一度上昇し始めた銘柄はなかなか下がりませんから、勝手に過熱感があるなんて判断しないでください。 利益確定はじっくりいきましょう。
大切なのは使い方です。 うまく使えば「RSI」は頼れる道しるべとなってくれます。


「どんだけRSI好きなん?!」とツッコミを入れられそうですが、しばらく続きます(笑)

前も書きましたが、基本をマスターすればオシレータ系のテクニカルの考え方を身につけられるからですよ(*'ω'*)

さて、初心者でなくても、MT4やMT5を使うときにすごく悩むのが 「パラメータ設定」 です。

「RSI」も、 「〇日間の上げ幅と比べて、今ってすごい上がってるの?どうなの?」 という意味ですから

だって、 「〇日間」「〇分間」の設定を変えるだけ劇的にトレード成績がアップするかもしれないのです。

〇 なぜオシレータ系には「14」の設定が多いのか?


このお話は軽くお伝えしておきます。

さっき書いた「〇日間」の設定、 MT4では「14」が多い ですよね。

まず、「RSI」を作ったワイルダーさんが最初に 「設定は14をおすすめします」 と書いているのです。

「14(14日)」の理由は、 「RSI」が作られた当時の市場の営業日数 によるのだそうです。

ただし、 多くの市場関係者がいまだに「14」で設定したインディケータを見ている という事実があります。

〇 では「RSI」のパラメータ設定はいくつにすればいいのか?


正直、「14」のままでも充分使えると管理人は思っています。

なので、初心者時代に 「わかんないからMT4の基本設定のままにしよう」 と思ってから、

だから 「RSIがこんな角度になってから急に下がったし、下かな?!」 のような経験による判断もするわけです。

〇 ダマシが多いと感じたらパラメータを大きめの数値にする 現在価格と比べる期間が短すぎると正確さにかける のです。

参考として使いやすいのは「20」「24」「25」です。

〇 RSIって何 「いつ使うの?」と感じたらパラメータを小さくしてみる


パラメータが小さすぎるのと反対に、長期すぎても使いにくいものです。

上の図は、 パラメータを「30」 にしたところです。

これは、 日足でも1分足でも同じ ように使いにくくなります。

〇 「RSI」のパラメータ設定まとめ


元々商品市場のスケジュールに合わせて「14」と決まっていたのですから、

RSIっていう指標、長期短期で使ってみた

スクリーンショット 2018-11-21 18.03.30.png

今回はRSIという分析法を用いて株のシステムトレードアルゴリズムを
QuantX Factory上(以下の画面)で書いてシミュレーションしてみました。(実際自分で書いたのは10行位なのでご安心下さい)
QuantX Factoryの使い方についてはコチラ(会員登録は済ませて下さい)

「RSIって何?」(コードがメインなのでザックリ行きます)

株取引における分析法の一つ

この値が50%を中心に動き
75%以上 → 買われすぎ → 下落 する可能性が高い
30%以下 → 売られすぎ → 上昇 する可能性が高い
と考え14日間で取ることが多いです。

スクリーンショット 2018-11-28 15.31.21.png

イメージとしては下の画像のような感じ
(株)イチケン RSIって何 - 1847 (2018/08/30 - 2018/11/28) RSIって何

割と優秀で、市場が激しい値動き(トレンド)でない限り"短期中期に強い"効果的なオシレーター系分析の指標です。トレンド系分析(系についてはまた後日…)の指標と組み合わせて使うのがベター。
もっと詳しくRSIについて知りたい方はこちら(株の達人)

「これ使って何するの?」(本題)

”RSIの期間違いで組み合わせたらどうなる?”

”トレンド分析(RSIって何 RSIって何 SMA,MACDなど)と組み合わせるのがベター”

です。が。自分はあえて、
分析法は RSIのみ

”期間を変え二種のRSIでトレードを行う”
(短期、中期に強いなら期間長くしたらもっと強くなれる?)

実装してみる

まずは一種類のみの期間でトレード

実際のコードはこちら(Ric.のGithubに飛びます)

スクリーンショット 2018-11-28 16.27.51.png

RSIの期間として今回は9日間です。
全体のコードを新規プロジェクトにコピーして貼り付け(ペースト)して
コピペめんどい!って方はこちら RSIって何 RSIって何

以上のようにバックテストをすればとりあえずは動くかと思います。
RSI自体の実装はこちらを参照下さい(My teacher, Kozzyさんの神スライド)

スクリーンショット 2018-11-28 16.26.55.png

結果はこちら

2015/11/29 ~ 2018/11/28の3年間、初期資金量100万 RSIって何
損益率+18.56%(+18万)
ぼちぼちと言ったところでしょうか

ついに無謀な挑戦へ。

  • 短期?の方は9日間(先ほど実装済み)
  • 長期の方は22日間(これを実装していきます)

まずはデータの容れ物を用意

長期のRSIを適用

条件の更新

  • 9日間(短期)のRSIが15%より低く かつ22日間(長期)のRSIが30%より低い →買い
  • 9日間(短期)のRSIが85%より高く かつ22日間(長期)のRSIが70%より高い →売り

before

after

(&:かつ、|:または)
注.各条件を()でくくらないとエラーが出るので注意!

rsi_Lの可視化

スクリーンショット 2018-11-28 19.06.47.png

  • rsi_S
  • rsi_L
  • df_buy “買うタイミング”
  • df_sell “売るタイミング”
  • “rsi_S”
  • “rsi_L”
  • “buy:sig”
  • “sell:sig”

結果(before&after)

1期間の物

スクリーンショット 2018-11-28 16.26.55.png

2期間の物

スクリーンショット 2018-11-29 11.10.32.png

  • 1期間:損益率+18.56%(+18万)
  • 2期間:損益率+35.56%(+35万)

ここでは損益率のみに言及していますが個人的に注目したのは
MaxDrawdown(期間内での最大の損出率)の減少です。
(0に近い方がいいです)

  • 1期間:MaxDrawdown -22.8%(最大22.8%の損出)
  • 2期間:MaxDrawdown -12.2%(最大12.2%の損出)

と10%以上の減少になっています。
1期間加えただけで損益率が+17%、MaxDrawdownが10%減
と言う一石二鳥(本当は他の値もみるべきですがまた後日…)な物でした。

スクリーンショット 2018-11-29 11.57.53.png

より改善された結果となります。

以上の様にコードそんなにゴリゴリ書けないと言う場合は最初は今回の様な
サンプルコードの数字などだけいじって形から入って行きましょう!
(自分も最初はそうでした。)

勉強会やってるよ

日時:毎週金曜日19時〜
場所:神田 千代田共同ビル4階 SmartTrade社オフィス
内容:初心者(プログラミングってものを知らなくてもOK)向けに初心者(私とか)がこんな内容をハンズオン(一緒にやる事)で解説しています
備考:猛者の方も是非御鞭撻にいらして下さい、そして開発・伝導者になりましょう

もくもく会もやってるよ

日時:毎週水曜日18時〜
場所:神田 RSIって何 千代田共同ビル4階 SmartTrade社オフィス
内容:基本黙々と自習しながら猛者の方に質問して強くなっていく会
備考:お菓子と終わりにお酒が出るよ

うどん県トレーダーの投資な日々!うどんな毎日!

暗号資産入門!!! OCO 注文とは??? OTC 注文とは??? 意味は??? OCO 注文は、「ワン キャンセル アナザーオーダー」の意味で、この英名で表示されているように 2 つ ( 複数 ) の注文を出しても一方の注文が約定されなかった場合必然的に取り消す注文形式のことを表しています。 例えると、 1 $= 125 円の市場で買い注文を OCO 注文で出し、 1 $= 129 円で約定を行うよう注文をします。それと並行して 1 ドル= 119 円になった場合の損切りとし売り注文を出すよう設定します。 そうすると、そのまま価格が 1 $= 129 円になった場合 129 円の時で約定がされます。この時に 119 円の方の損切り注文は必然的に中止になります。 反対に、市場が価格が下落したケースでは、注文しておいた損切り注文の 1 $= 119 円で損切り注文が約定され、それ以上の損害は出ません。このケースでは、指値注文で利確で注文を出した 1 $= 129 円の買い注文は自動的にキャンセルされます。 OCO 注文と IFD (イフダン)注文の相違点は、どちらか一方の注文が自動的にキャンセルできるか否かといった点です。例でいうと、 IFD (イフダン)注文では利確ケースと損切ケースのどちらか一方でしか注文することができません。それで、自分の想定と違う動きを市場がすると損害を出してしまう危険性があります。 しかし、 OCO 注文の場合は利確ケースと損切確定ケースのどちらも注文することができ、個々の想定の通りの市場にならなかったケースでも一方の注文をキャンセルすることができるので IFD (イフダン)注文のように大きい損害を出してしまう危険性が少なくなります。 OTC の使い方 新規で OTC を行う まずは、新たに OTC で注文をするケースですが。例えると、市場が 1 $= 125 円だとして、上昇相場であると想定して行うとします。 そして 1 $= 125 円にて買い注文 ( 逆指値 ) を OCO 注文で出し、利確するために 1 $= 129 円になった場合に売り注文 ( 指値 ) を設定します。しかし、損失が出てしまう場合があるので損切りのために 1 $= 120 円になったら

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暗号資産入門!!!テクニカル分析って何???② ローソク足とは、市場の動きをある一定の期間に沿ってチャートに表す分析ツール指標の一つです。形がローソクにような形のため、「ローソク足」と言われています。日本の米の価格を予測するために考えられたと言われています。 またローソク足は 1 日、 1 週間、 1 か月、 1 年間というある一定の時間軸で区切られており、それらは始値、高値、安値、終値という4本ローソクの形で表されています。 ロウソク足のライン ・始値 市場が始まった時の価格 ・高値 期間中の市場の高値 ・安値 期間中の市場の安値 ・終値 RSIって何 市場が終わった時の価格 陽線 ローソク足は始値から値動きが始まります。終値のところで始値よりも価格が高かったケースは、そのローソク足は「陽線」になります。 ローソク足が陽線だったケースでは、売りより、買いが優勢でったことがわかります。そして実態 ( ロウソク足の本体部分 ) が長ければ長いほど、買いのパワーがが強いと一目で判別できます。 陰線 ローソク足は始値から値動きが始まります。終わった価格(終値)で始値よりも価格が低かったケースでは、そのローソク足は「陰線」となります。 ローソク足が陰線だった場合、買いより、売りが優勢だったことがわかります。して実態 ( ロウソク足の本体部分 ) が長ければ長いほど、売りが優勢だったことがわかります。 ヒゲ ヒゲ線を確認することで、高値圏での買いのパワー、売りのパワーの優勢さ強さを確認出来ます。たとえると上に伸びるヒゲが長ければ長いほど、上がる強さが弱くなってきており、売るパワーが強くなっているということを表しています。このケースではそろそろ頂点 ( 天井 ) に近いと判定することが可能です。 そして一方で下に伸びるヒゲ線が長ければ長いほど、下に行くパワーが弱くなっており、買いのパワーが強くなっているということを表しています。このケースではそろそろ底の価格に近いと判定すること可能です。 支持線(サポートライン)と抵抗線(レジスタンスライン) 支持線(サポートライン)と抵抗線(レジスタンスライン)とは、ある一定の市場のの昇降を示す価格帯の指標です。支持線(サポー

暗号資産入門!!!テクニカル分析って何???①

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暗号資産入門!!!テクニカル分析って何???① テクニカル分析はロウソク足等のチャートパターンから、将来の市場の値動きを予測する分析で 、 トレードをするほとんどのトレーダーや投資家はテクニカル指標に基づいて分析をしています 。 テクニカル分析は株や暗号資産など全てのトレードに利用できるものです。投トレードを仕事として確立させたい投資家も、資産を増やしてをして貯金をしたい主婦の方等もテクニカル分析は力や能力になるので、勉強してから資産運用をすることをお勧めします。 中でもこれから暗号資産のトレードを始めようという人は、取引所のチャートだけでなくチャートパターンを分析するツールもあるといいでしょう。 テクニカル分析とは何??? テクニカル分析はトレードをする上で必要で不可欠な分析なのできちんと把握した方が勝率があがります。 テクニカル分析の概要 テクニカル分析とはロウソク足等のチャートパターンから、将来の市場の値動きを予測する分析です。利用可能な暗号資産通貨などの性質を排除して、チャートパターンから将来の値動きを予測します。 考えてみると、数字に基づいたロジスティクスのように見えますが、テクニカル分析にはトレーダー達の心境とか考えが凝詰まっています。とくに市場が大きく動く場面や重要局面には人間の動きには一貫性があります。 ファンダメンタルズ分析とは ファンダメンタルズ とは暗号資産に関連するニュースやトピックから市場の動きを予測するものです。 暗号資産に関する良い情報があれば値動きは値上がり、悪いな情報があれば値下がりしそうというように、特定の通貨が関連する情報や政府の政策・景気動向などの情報を集めて解析・分析します。 ファンダメンタルズとテクニカルの違い テクニカル分析は チャートパターンを見て将来の市場の値動きを予測する のに対し、ファンダメンタルズは 暗号資産の通貨に関係した情報から次将来の市場の値動きを予測します 。 トレンド系 テクニカル分析はチャートパターンからトレーダーの動きを予測します。市場の価格が動きそうなときににトレーダーがやりそうなトレードを予測し、将来の市場の値動きを予測します。ファンダメンタルズはチャートパターンではなく 暗号資産の通貨の

RSIとは?見方・使い方、MACDとの組み合わせもわかりやすく解説

RSIとは?

分析方法

RSIって、一体どんなテクニカル指標なの?

RSIとは、一定期間での値動きの強さ or 弱さを数値化し、買われ過ぎや売られ過ぎを判断するテクニカル指標のこと。ストキャスティクスなどと同じく、オシレーター系のテクニカル指標です。

RSIの見方や使い方、初心者でも簡単にできる分析方法も解説します!

RSI 3つの見方・使い方

RSIの基本的な使い方

RSIの見方と使い方

一般的にRSIでは、70〜80%より上に抜けると買われ過ぎ(売りサイン)、20〜30%を割り込むと売られ過ぎ(買いサイン)のシグナルと判断されています。

RSIの使い方

長期・短期2本のRSIを表示すると、長期のRSIでトレンドを判断、短期のRSIで売買タイミングを判断という便利な使い方も可能!

ダイバージェンス(逆行現象)

RSIでもMACDやストキャスティクスと同じく、ダイバージェンス(RSIって何 逆行現象)を売買シグナルとすることもできます。

反対に安値更新したにもかかわらず、RSIが下値更新しない場合は、トレンド転換を暗示する重要なサインとなります。

リバーサルシグナル

ダイバージェンスがトレンド転換のサインなのに対し、リバーサルシグナルはトレンド継続を示します。

例えば、上昇トレンド中に一時的に下がって押し目を形成したにもかかわらず、価格自体はトレンド中での安値を更新しないままRSIだけが安値を更新した場合、上昇トレンドが継続する可能性があります。

RSIのデメリット・注意点

トレンド相場に弱い

RSIは値動きが横ばいのときには有効的なのですが、大きなトレンド発生に弱いというデメリットがあります。

急激な為替変動があった場合は、RSIが100%や0%という極端な数値になり、買われ過ぎ or 売られ過ぎの水準でそのまま動かなくなることもあります。

また、RSIは通貨ペアによっても動きが若干異なるので要注意!

通貨ペアの傾向を把握したり、他のテクニカル指標を組み合わせて総合的に判断することも大切です。

正直、RSIだけで勝てる?

RSIに限らず、ネット上でテクニカル分析について調べていると「〇〇だけで勝てる」なんて情報も出てきたりしますが、そんなうまい話はないと思ったほうがいいでしょう。

RSIとMACDを組み合わせてみよう

MACDとは?

RSIと組み合わせるなら、MACDがおすすめ!MACDは移動平均線の新しい価格を重視したバージョンで、トレンド相場に強いテクニカル指標です。

MACDとの組み合わせ

MACDはレンジ相場には弱いテクニカル指標のため、レンジ相場に強いRSIを組み合わせることで相互の弱点を補うことができます。

このRSIとMACD、巷では最強の組み合わせとも言われているんですよ。

RSIなどのシグナルが一気にわかるチャート

FXトレーダー

FX初心者

RSIやそれ以外のテクニカル指標も、一気に分析できちゃうチャートとかってないのかな…?

そんなドラえもん顔負け便利チャートがあるわけない…と思いきや、これがあるのです!

例えば、ヒロセ通商(LION FX)では自動でテクニカル分析してくれるチャートが利用できるため、最初のうちはこちらを併用してみるのがおすすめですよ。

さきよみLIONチャート

【↑クリックで拡大できます】

LION FXの取引ツールには、過去のデータから為替予想をしてくれる「さきよみLIONチャート」やトレンドが一目で分かる「シグナルパネル」という機能が搭載されています。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表など)の分析結果を一覧表示してくれるため、売買のタイミングが簡単に分かってとても便利ですよ。

RSIって何 出典: ヒロセ通商(LION FX)の特徴・評判

RSIやMACDだけでなく、移動平均線・ボリンジャーバンド・一目均衡表・ストキャスティクスの売買シグナルも一覧表示してくれるため、多角的なテクニカル分析が可能!

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