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MACDの使い方

MACDの使い方
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■MACDの使い方

MACDとシグナルが0ラインを抜けたときの画像

MACD0ラインから乖離しているところでのヨコヨコの動きの画像

↓このチャートの状況なら買いということです。

MACDとシグナルの角度のあるクロスの画像

2MACDでエントリー方向を判断する

MACDとシグナルが0ラインより上の画像

MACDとシグナルが0ラインより下の画像

これが基本的な考え方ですが、角度のあるクロスをした場合は
2つのライン(MACDとシグナル)が0ラインより下にあってもゴールデンクロスで
買うことや2つのライン(MACDとシグナル)が0ラインより上にあっても
デットクロスで売ることもあります。

■MACDで売買するときの上位足を使ったフィルター

MACDとシグナルが0ラインより上でゴールデンクロスしている画像

MACDとシグナルが0ラインより下でデットクロスしている画像

1分足を使っているなら上位足は5分足
1時間足を使っているなら上位足は4時間足
4時間足を使っているなら上位足は日足

■MACDの実践的な使い方のまとめ

そして、その考え方を採用しつつ、その他のテクニカル指標と組み合わせることで MACDの使い方
さらに精度の高い売買ルールを作ることも可能なので、チャレンジしてみて
いただければと思います。

MACD(マックディー)【ディナポリ式MT4】強いトレンドを認識するためのオシレーター

MACD

ディナポリ手法において、MACDは強いトレンドを示すオシレーターとして採用されていることをご存知ですか?
弱いトレンドを示すストキャスティクスとセットで使用します。
世の中のMACDのバリエーションは多く統一されていませんが、ディナポリ式のパラメータでセットアップしましょう!

【ディナポリ式】MT4インジケーター徹底解説・セットアップ講座

MACD(マックディー)

MACD(マックディー)とは?

MACDの正式名称は「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」であり、「移動平均線収束拡散法」と訳されます。

対象時間軸の終値をデータとし、 短期と長期のEMA = Exponential Moving Average(指数平滑移動平均線) を計算します。
EMAは、対象期間の単純移動平均(SMA)とは異なり、直近のデータの比重を大きくした移動平均線です。

MT4のデフォルト設定チャート


MACDは、ラインチャートかヒストグラムで示されます が、 MT4ではヒストグラムがデフォルト設定 になっています。

  • 一般には、MACDとシグナルの2本ラインで表示される
    (ディナポリ手法では、MACDをファストライン、シグナルをスローラインと呼ぶ)
  • MT4では、MACDはヒストグラムで、シグナルはラインで表示される
  1. 短期EMA 12
  2. 長期EMA 26
  3. シグナル 9

シグナルラインは、MACDの9期間の単純移動平均線(SMA) で、 MACDの後から追いかけてくるような波形 になります。

0.00の中間地点を挟んで、 MACDが陽転、陰転するタイミングで、トレンド発生の兆候を認識 し、 シグナルが遅れて同じ方向に転じたら、トレンド発生 と見て良いでしょう。

上昇トレンドを例に取ると、 MACDがシグナルを上抜けているのがトレンド発生の初期でトレンドが強い状態 、 MACDの使い方 MACDがシグナルを下抜けるのがトレンドが減衰していく過程 と言えます。

有名なオシレーター指標のRSIのように、下限0~上限100%の相対表示ではないので、 ヒストグラムの長さがトレンドの強さを表す と考えて良いでしょう。
トレンドが弱くなると、ヒストグラムが徐々に短くなって、シグナルを下回っていきます。

MACDヒストグラムについて
一般のMACDチャートでは、MACDとシグナルの2本のラインチャートに追加して、「MACDヒストグラム」を表示する仕様のものがあります。
この「MACDヒストグラム」は、MACDとシグナルの差分 を示しますが、必須のインジケーターではないと思います。
MT4のヒストグラムはMACDそのものであり、「MACDヒストグラム」とは全く別物 なので注意してください。

ジョー・ディナポリの考え方

トレーダーのなかには、市場の値動きの行き過ぎの指標として、あるいはもっとひどいことに、ダイバージェンスのツールとしてMACD(移動平均収束拡散法)を活用している。第5章からお分かりのように、 これはうまく考案された極めて有効なトレンドを示すオシレーターであって、買われ過ぎ・売られ過ぎを表すツールではない 。
ただし、買われ過ぎ・売られ過ぎの指標として、MACDのスローラインとファストライン間の距離を利用した革新的なテクニック(ジェイク・バーンスタイン著『ショートターム・トレーディング・イン・フューチャーズ』)がある。ただ私はこれを目的とするのであれば、もっといい方法があると考えている。

  • MACDは強いトレンドを示す指標
  • ストキャスティクスは弱いトレンドを示す指標

上昇トレンドでのエントリーを考えるとき、セットアップ講座Vol.2で紹介したディナポリ式フィボナッチ・リトレースメントで31.8%の押し目を待つことになりますが、 2種類のオシレーターのシグナルの関係にも着目して、エントリー判断の補強材料 としています。

MACDが強いトレンド状態にあり買いシグナルを出し続けている とき、 上下動が激しいストキャスティクスが売りシグナルを出す ときがありますが、 そのタイミングが押し目買いのチャンス になるという考え方です。

ディナポリは、 75%を超えたら買われ過ぎ、25%を下回ったら売られ過ぎというオシレーター本来の機能 を利用したり、 ダイバージェンス(※)を認識 したりという使用法を 全否定しているところがユニーク です。

ダイバージェンス(Divergence)とは?
MACDの「D=Divergence」は拡散という意味ですが、 もともとは類似していたものが、徐々に分かれて別のものになっていくさま を表します。
実際のレートとオシレーター指標との関係性において、 それぞれ直近の複数の高値(安値)同士の関係に着目 します。
上昇トレンドを例にとると、 実際のレートが直近の高値を更新しているのに、オシレーター指標は同レベルあるいは逆に下落しているような「相違」が発生 することが、よくあります。
これがダイバージェンス現象であり、 上昇トレンドのモメンタムが減少 MACDの使い方 している、 上昇のエネルギーが減衰 していると判断し、 さらなる高値更新、上昇トレンドの継続性に疑問符 がつくことになります。

彼は、さらに、 一般には完璧なオシレータ系指標と考えられるRSI についても、下記のように述べています。
同書P137からの引用です。

RSI(相対力指数)がその答えではない。RSIは、『ワイルダーのテクニカル分析入門』(パンローリング)の著者、ウエルズ・ワイルダーによって考案されたもので、普遍的かつ市場を越えての適用が可能で、 買われ過ぎ・売られ過ぎの分析としてはストキャスティックスやMACDよりもずっとまし である。ワイルダーがその目標に到達したのは確かだが、もっと高度なトレーダーには何か物足りなかった。RSIは0~100で標準化されており、ストキャスティックスと同様に、相場の強気の動きを押しつぶしてしまうのだ。オシレーターが95で大幅な上昇が続いている場合、上値の余地は4.9999ポイントしかないことになる。(以下略)

上野ひでのりの見解は少し異なる

彼が指摘するように、 強烈な上昇トレンドのとき、RSIが100%の天井に張り付いた状態から、しばらく動かないような現象 は、 オシレーター指標の弱点 と言えます。

しかしながら、MT4で1分足から月足までの 9周期のマルチタイムフレームで、全ての周期にそれぞれ短期・中期・長期の3本のパラメータでRSIを設置 するとします。

そうすれば、 どんなに強烈な上昇トレンドが長く継続したとしても、9周期全部で短期・中期・長期の3本全てが天井に張り付いている状態は、絶対にあり得ない ので、 本来のオシレーターとしての使用法を全否定するのは、妥当ではない と、私は思います。

また、オシレーター指標の ダイバージェンスは、副次的な分析として有効なことも多い です。
強烈な上昇トレンドが減衰する過程で、9周期のうちどこかで、ダイバージェンスは確実に現れるからです。

確かに、MACDやストキャスティクスは、オシレーターとして最適ではありませんが、 RSIは使用に耐える と思います。

という訳で、私は、 3本のRCI(RSIではないが、わりと似ている指標)を9周期全てに設置 しています。
MACDは表示していますが、ストキャスティクスは表示していません。
詳細は、次回のセットアップ講座Vol.5で述べます。

  • チャート分析をする場合、いちばん重要なのは無加工の現状のレートそのものである
  • 現状のレートと移動平均線(3本のDMA)との関係性において、トレンドの強さを認識できる
  • MACDとストキャスティクスはトレンド判断に役立つオシレーター指標である
  • RSIは、オシレーター指標の本来の使い方(買われ過ぎ・売られ過ぎの判断)で十分に役に立つ
  • しかし、天井、底に達したからといって、トレンドが反転すると考えてはいけない
  • マルチタイムフレームでRSIのダイバージェンスを観察すれば、トレンドの強さや継続性の判断に役立つ

【結論】オシレーター指標をトレンド転換の判断に使ってはいけない

オシレーター系指標が示すレベルは、 マルチタイムで観察して、トレンドの強さの判断に資するものとする ことが重要です。

ジョー・ディナポリがトレンド反転のシグナルとして利用している「ダブルレポ」 という現象があります。
詳細は下記の記事を参照してください。
2022年4月7日 【ディナポリ中長期シグナル】ウォッシュ&リンスとダブルレポ

MT4のデフォルトMACDとディナポリMACDの違い


上のチャートがMT4のデフォルト、下のチャートがディナポリ式になります。
それぞれのパラメータ設定は下記の通りです。

  • MT4の標準パラメータ設定
    短期EMA:12 長期EMA:26 シグナル:9
  • ディナポリ式のパラメータ設定
    短期EMA:8 長期EMA:17 シグナル:9

正確なディナポリ式パラメータについて
短期EMA:8.9396 長期EMA:17.5185 シグナル:9.0503
実は、これが正式なパラメータです。
しかし、MT4の設定において、長期EMAの設定に小数点以下の入力ができない仕様になっているため、全て切り捨てで利用しています。
また、シグナルの移動平均について、 DEMA(二重指数移動平均)というかなり特殊な平滑化 を行っているのですが、それはMT4の設定の選択肢にないため、デフォルトの単純移動平均を使用しています。
「神は細部に宿る」という格言がありますが、MACDに関しては、 そこまでこだわっても見た目の違いがほとんど認識できない ため、整数値と単純移動平均で十分役に立つと考えています。

MACDはトレンドを発見するための指標ですから、短期のパラメータ設定にするということは、 より早くトレンドを発見することができる ということになります。

ディナポリ式のほうに矢印(↑↓) を表示していますが、 MACD陰転・陽転のタイミングが標準と比べて早い ことが分かります。

さらに、MT4標準のチャートは、黒地の画面に映えないので、 ヒストグラムを太めのライムグリーン に、 ラインチャートを太めの赤い実線 に変更しています。

MT4でのパラメータ変更方法

たった1分で設定完了する5ステップ


MT4の画面の左上にあるプルダウンメニューから「MACD」というインジケーターを挿入します。
「挿入」>「インディケータ」>「オシレーター」>「MACD」


「パラメーター」タブがデフォルトで開きます。
赤枠で囲った部分のみ、数字を変更 してくだださい。
「OK」をクリックせずに、隣のタブに移動 します。


「メイン」とは、「MACD」のこと ですが、LimeGreenの2段階目の太い線(ヒストグラム)に変更します。
「シグナル」は、実線で2段階目の太い線に変更します。
「OK」をクリックせずに、隣のタブに移動 します。


MACDの陽転・陰転を分かりやすくするために、レベル「0」のみ表示 します。
「追加」ボタンをクリックするだけで、レベル「0」が自動で追加 されます。
表示を確認したら、 「OK」で全てのタブの設定を確定 します。


あっという間にディナポリMACDの設定が完了しました。

パラメータの確認や修正が必要な場合

MACDのパラメータ設定画面を閉じてしまった場合、下記の方法で開き、パラメータの確認や修正を行います。
参考 パラメータの修正が必要な場合 MT4【ディナポリチャート】セットアップ講座Vol.1 | 3本のDMA 「Moving Average」の例ですが、サブウィンドウの「MACD」に読み替えてください。

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上野ひでのり 株式会社ネクストコンサルティング 代表取締役 FXトレーダー・仮想通貨投資家 早稲田大学第一文学部心理学専修卒業 米国NLP協会認定NLPプラクティショナーで投資家心理の専門家

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コツコツ投資家 fxトレーダー 相場の波形を観察している9つの戦略の作者です。趣味で相場分析をしています。主にfx 株式 積み立て好き

テクニカル指標「MACD」の使い方と応用解説

MACD は、ゼロライン、 MACD ライン、シグナルライン の三つで構成されており、 基本的には MACD ラインとシグナルラインが交錯するポイントが売買シグナルとなります。

使い方は、 MACD ラインがシグナルラインを下から上へと貫通する時に「買い」、 MACD ラインがシグナルラインを上から下へと貫通する時は「売り」という見方をします。

MT4 の MACD は、 MACD ラインが、ラインではなくバーグラフのように表示されていますが、性質は同じです。

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また、 MACD は逆張りツールとしても優れていて、トレンドが出ていない場面では MACD のダイバージェンスを見つけて逆張りをすれば、良い感じで利食いを獲得できます。

普通ならレートが下落すれば MACD ラインも下落するのですが、たまにレートが下落しても MACD ラインが上昇していく現象が現れます。

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www.youtube.com

【投資知識】【トレンド系】MACDを投資家ポンジスが見方・使い方・勝ち方など簡単解説!初心者は絶対チェック!

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MACDの使い方

  1. 基本となる線である「MACD」が下向き(右肩下がり)で、その移動平均線「シグナル」が「MACD」より上にある時、相場は弱いと見る。
  2. その後、「MACD」の調整がなだらかになり、「シグナル」を上抜けるとゴールデンクロスといって 買い のタイミングだ。
  3. 「MACD」が上向き(右肩上がり)で、「シグナル」を上回っている時は相場が強いと見ます。その後、「MACD」の上昇がなだらかになり、「シグナル」を下抜けるとデッドクロスといって 売り のタイミングだ。

MACDの特徴

MACDは、 MACDの使い方 ゴールデンクロス ・ デッドクロス といった「 買い 」と「 売り 」を判断させるタイミングが単純移動平均線と比べて格段に早くなる。

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FXのMACDのおすすめ設定値は?FXでの基本的な使い方や見方を解説!

MACD

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FXの MACD は、世界中の多くのトレーダーに使用されている分析手法です。

MACDを使って相場を分析することで、トレンドの方向性を見極めることができます。

FXのMACDとは?

FXのMACD

MACD (マックディー)とは、Moving Average Convergence and Divergenceの略で、「 移動平均収束発散法」 と呼ばれています。

MACDは、1979年にジェラルド・アペルが移動平均を発展させて、より精度の高い分析をするために開発したテクニカル分析です。

MACDは、 MACDラインシグナル線 から構成されています。

<MACDの計算式>

FXのMACDのおすすめ設定値は?

MACDのパラメーター

MACDのおすすめの設定値は、MT4にデフォルトで入力されている下記の数値です。

MACDの基本的な使い方や見方は?

学ぶ

MACDを使った売買シグナル、以下の4つです。

1.MACD自体の傾きの変化(ヒストグラム)

MACD

MACD自体の傾きの変化を見ることで、トレンドの強弱を確認することができます。

<MACDが プラス領域 の場合>

<MACDが マイナス領域 の場合>

2.MACDとゼロラインの交差

MACD

上昇トレンドの継続を示す→ 買いエントリー

3.MACDとシグナルの交差

MACD

MACDとシグナルが交差すると、 売買サイン です。

その時に発生しているトレンドの強弱を把握するために、非常に有効なサインで、この場合は基本的に 順張りでエントリー します。

MACDがシグナルを下から上へ抜ける→ 買いサイン

MACDの売買サインの見方は、移動平均線のサインの見方と同じ です。

移動平均線については、下記の記事でも解説しているので、ぜひご覧ください。

4.ダイバージェンス

ダイバージェンス とは、 価格とテクニカル指標が逆行している状態のこと です。

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